昨天級(jí)掌柜的朋友圈就只有兩件事:
基金跌麻了
小區(qū)被封了
安慰的話,實(shí)在是憋不出來了,不如,來比個(gè)慘吧。畢竟最好的安慰,就是“別人比我更慘”。
今天比慘的方法是:有多少資金被套在A股綠茫茫的大地上。
根據(jù)股票每天的收盤價(jià)、成交均價(jià)、成交額、換手率、換手率等數(shù)據(jù),級(jí)掌柜可以大概測(cè)算出個(gè)股的籌碼分布(即多少資金在里面是賺的、多少資金在里面是虧的),把這些個(gè)股按照權(quán)重加總,大概就能估算出指數(shù)的籌碼分布。
根據(jù)這個(gè)數(shù),我們可以清楚的看到:
● 最近一年最套人方向:證券、新能車、醫(yī)藥。
目前在這三個(gè)指數(shù)中,85%以上的資金處于虧損狀態(tài),僅有15%的資金還幸存。所以如果客官們?cè)谶@些方向種虧錢了,只能說:不是你的錯(cuò),都是市場(chǎng)下跌惹的禍。
● 最近一年最給力的方向:煤炭、紅利。
在這兩個(gè)指數(shù)中,大多數(shù)籌碼還在賺錢,尤其是煤炭,賺錢籌碼占比達(dá)到87%,最近一年簡(jiǎn)直買到約等于賺到。
數(shù)據(jù)來源:量化級(jí)掌柜 統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2021.3.8-2022.3.7
不過,在最套人和指數(shù)漲幅之間,不知道客官們有沒有發(fā)現(xiàn)一個(gè)Bug:
Q
新能車指數(shù)明明是漲的,為什么85%的資金仍是虧的?
A
可能都是追高惹的禍。
最近一年,雖然新能車板塊漲幅達(dá)到28%,但是不少資金卻是在高點(diǎn)慕名而來,從成交量來看,CS新能車指數(shù)在前期高點(diǎn)的成交量顯著放大,籌碼在高位洗了一波后,賺錢籌碼獲利了結(jié),留下了入場(chǎng)籌碼高位站崗。
這波操作非常類似于去年春節(jié)前的消費(fèi)和醫(yī)藥。
圖:CS新能車指數(shù)K線圖與成交量
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊
比完誰套的多,咱們?cè)俦日l虧的慘。
級(jí)掌柜統(tǒng)計(jì)了各個(gè)指數(shù)中,虧損20%以上的籌碼占比,發(fā)現(xiàn):在這一輪行情中,醫(yī)藥簡(jiǎn)直是“套中之套”般的存在,50%以上的資金虧損幅度都達(dá)到20%以上。(備注:此處虧損幅度由個(gè)股籌碼虧損幅度加權(quán)計(jì)算,并非精確的指數(shù)虧損幅度)所以如果客官們?cè)卺t(yī)藥板塊中虧損幅度低于20%,那么恭喜你,你取得了良好的投資成績。
表:各指數(shù)虧損20%以上的資金占比
數(shù)據(jù)來源:量化級(jí)掌柜
? 其實(shí),市場(chǎng)突然大跌帶來的虧損,確實(shí)會(huì)讓人感到猝不及防。但比一比就會(huì)發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)上的大多數(shù)籌碼此時(shí)都徘徊在絕望的邊緣。
? 不過,在經(jīng)過多輪牛熊之后,仍有很多資金能累積盈利,這或許不是因?yàn)樗鼈兌氵^了虧損,而是在面對(duì)虧損時(shí),仍能夠堅(jiān)持長期投資的信念。
? 所以最后級(jí)掌柜還想再請(qǐng)客官們喝下這碗雞湯:短期不可控,長線尤可追,與其追漲殺跌,不如長期定投。
級(jí)掌柜有話說:只談干貨,不談風(fēng)月